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Turtle Trading


Die "Turtles" sorgten Anfanf der 1990er Jahre mit einer pro jahr erreichten Performance von weit über 80% für Furore. "Wird man als großartiger Trader geboren oder dazu gemacht?" Diese bedeutende Frage stellte sich Richard Dennis, seinerzeit einer der erfolgreichsten Rohstoff-Händler an der Wall Street. Mit Börsengewinnen von 80 Millionen Dollar wurde er im Herbst 1987 zur lebenden Legende. Er unterrichtete eine kleinen Truppe von 10 Männern, die er "Turtles" nannte, in seinen Erfolgsstrategien. Das Resultat: Trading ist lernbar.
Richard Dennis war, wie man das heute sagen würde, ein aggressiver Trendfolge-Trader. Die Strategien, die er "seinen" Turtles lehrte, wurden von Michael Covel in dem Buch "Turtle Trading" der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Strategie der Turtles war es, den Einstieg in einen starken Trend-Markt zu finden und die Position durch sogenanntes "Pyramidisieren" ständig zu vergrößern, sofern sie in die richtige Richtung lief. Eine sehr wichtige Komponente der Turtle Strategie war das Positionsmanagement. Umgehend nach dem Kauf wurde eine gekaufte Position durch einen Stopp-Kurs abgesichert, der sich an der definierten Schwankungsbreite des jeweiligen Titels ausrichtete. Nachdem die Position in die Gewinnzone gelaufen war, wurde das Absicherungsniveau über einen Trailing-Stopp nachgezogen.

Die vier Haupt-Handelsstrategien der Turtle waren:

Long-Trading: Spekulation auf steigende Kurse:
Turtle Strategie 1 Long (20 Tage): Erreicht ein Markt ein neues 20 Tagehoch wird eine Longposition eröffnet. Die Position wird glattgestellt, sobald der Markt ein 10 Tagetief ausgebildet hat (Trailing-Stop).
Turtle Strategie 2 Long (55 Tage): Erreicht ein Markt ein neues 55 Tagehoch wird eine Longposition eröffnet. Die Position wird glattgestellt, sobald der Markt ein 20 Tagetief ausgebildet hat (Trailing-Stop).

Short-Trading: Spekulation auf fallende Kurse:
Strategie 1 Short (20 Tage): Erreicht ein Markt ein neues 20 Tagetief wird eine Shortposition eröffnet. Die Position wird glattgestellt, sobald der Markt ein 10 Tagehoch ausgebildet hat (Trailing-Stop).
Strategie 2 Short (55 Tage): Erreicht ein Markt ein neues 55 Tagetief wird eine Shortposition eröffnet. Die Position wird glattgestellt, sobald der Markt ein 20 Tagehoch ausgebildet hat (Trailing-Stop).

Absicherung einer Position direkt nach dem Kauf
Die oben genannten Ausstiegsregeln (glattstellen) greifen sehr spät im Falle einer Trendumkehr und sind erst dann klug, wenn die jeweilige Position seit Einstand ein Gewinnplus vorweisen kann. Um nicht in der frühen Phase des Trades zu stark ins Minus zu rutschen, sicherten die Turtles ihre Positionen direkt nach dem Kauf über einen initialen Stopp-Kurs ab, der sich an der Schwankungsbreite des Marktes orientierte.
Stopp-Kurs: Der Stopp wird in einer Spanne von 2N unter dem Kaufkurs platziert (Ein N ist die True Range der letzten 20 Tage).
Der initiale Stopp-Kurs ist solange aktiv bis der Trailing-Stop nach oben genannten Regeln näher am aktuellen Kurs ist.

 
 
 
 
 
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